Opzioni, Futures e Altri Derivati, Nona Edizione (gennaio 2015).

Per le vostre segnalazioni, utilizzate l’indirizzo di e-mail emilio.barone@luiss.it. Grazie.

Errata nel Libro (28 agosto 2017):

Pag. 13: Riquadro 1.3, 3° paragrafo, 3a-4a riga. Eliminare “non possono essere assunte «posizioni allo scoperto» (short positions)” (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Biagio Campo).
Pag. 15: Esempio 1.12, ultimo paragrafo, ultima riga. Sostituire «$1,4470» con «$1,5470» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Marco Maglione).
Pag. 16: Esempio 1.12, ultimo paragrafo, 2a riga. Sostituire «$361.750 (= $1,4470 × 250.000)» con «$386.750 (= $1,5470 × 250.000)» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 32: primo paragrafo, ultima riga. Sostituire «valore nominale» con «valore di mercato» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Gabriele Fraboni).
Pag. 41: Ultimo paragrafo, 1a riga. Sostituire «stop order» con «stop orders» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 42: ultimo paragrafo prima della Sezione 2.9, 3a riga. Sostituire «vengono dato» con «vengono dati» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Vanessa Desiderio).
Pag. 49: Problema 2.23, 3a riga. Sostituire «dicembre 2012» con «dicembre 2015» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Enrico Spinelli).
Pag. 62: Esempio 3.13, 2a riga. Sostituire «consegna 20.000» con «consegna di 20.000» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Pierluigi Russo).
Pag. 63: Figura 3.2, assi verticale e orizzontale. Sostituire «□» con «Δ».
Pag. 69: Esempio 3.18, ultima equazione. Sostituire «$4.286.187» con «$4.286.188» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Paolo Borroni).
Pag. 71: Esempio 3.21, ultimo paragrafo, 4a riga. Sostituire «10 × 250» con «6 × 250» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Natale Di Tommaso).
Pag. 72: Tavola 3.5, prima colonna. Sostituire «ottobre 2011» con ««ottobre 2014», «marzo 2012» con «marzo 2015» e «luglio 2012» con «luglio 2015».
Pag. 86: primo paragrafo dopo l’Equazione (4.4), 3a e 4a riga. Sostituire «convertire un tasso composto m volte l’anno, Rm, in un tasso composto continuamente, Rc.» con «convertire un tasso composto continuamente, Rc, in un tasso composto m volte l’anno, Rm.» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Giulia Curcio).
Pag. 92: ultima formula, numeratore. Sostituire «P(0, T]» con «P(0, T)]» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Gabriele Schivo).
Pag. 101: primo paragrafo dopo la formula, 2a riga. Sostituire «arco di tempo. risulta» con «arco di tempo. Risulta» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Giuseppe Pio De Lucia).
Pag. 106: Problema 4.15, 1a riga. Sostituire «I tassi Libor a 9 e a 12 mesi» con «I tassi Libor a 9 e a 12 mesi (composti trimestralmente)».
Pag. 124: Esempio 5.17, ultimo paragrafo, 1a riga. Sostituire «e0,05×2» con «e0,03×2» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Enrico Spinelli).
Pag. 133: Problema 5.9, 2a e 5a riga. Sostituire «prezzo dell’azione» con «prezzo spot dell’azione» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 147: Esempio 6.20, 2a riga. Sostituire «2010 e dicembre 2015» con «2013 e dicembre 2015, 2017, 2019» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Pierluigi Russo).
Pag. 193: Esempio 8.2, 3° paragrafo, 6a riga. Sostituire «le perdite sia» con «le perdite siano» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Biagio Campo).
Pag. 238: Problema 10.11, 3a-4a riga. Sostituire «la put europea» con «la suddetta put europea» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Gabriele Fraboni).
Pag. 247: ultimo paragrafo prima della formula (11.4). Sostituire «deve essere positivo.» con «non può essere negativo.» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Gabriele Fraboni).
Pag. 248: Ultimo paragrafo prima dell'Equazione (11.5), 2a riga. Sostituire «deve essere positivo. Ciò vuol dire che p > 0» con «non può essere negativo. Ciò vuol dire che p ≥ 0» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 249: Tavola 11.2, 1a colonna con intestazione Portafoglio. Sostituire «B» con «C» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Giorgia Verdecchia).
Pag. 254: Figura 11.5. Mancano i riferimenti sugli assi cartesiani. Sostituirla con quella riportata in basso (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Erika Bragaglia).
Figura 11.5
Pag. 270: Figura 12.6. La figura risulta distorta. Sostituirla con quella riportata in basso, disegnata in base ai valori utilizzati nell'Esempio 12.9 (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Francesca Poletti).
Figura 12.6
Pag. 271: Figura 12.7. La figura risulta distorta. Sostituirla con quella riportata in basso, disegnata in base ai valori utilizzati nell'Esempio 12.10 (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Francesca Poletti).
Figura 12.7
Pag. 346: primo paragrafo dopo la formula ST – K, 2a-4a riga. Sostituire «il valore del forward al tempo t (< T) è pari al suo valore atteso al tempo T, in un mondo neutrale verso il rischio, attualizzato al tempo t in base al tasso privo di rischio. Indicando con f il valore del contratto forward al tempo t,» con «il valore del forward al tempo 0 è pari al suo valore atteso al tempo T, in un mondo neutrale verso il rischio, attualizzato in base al tasso privo di rischio. Indicando con f il valore del contratto forward al tempo 0,».
Pag. 535: 2a formula. Sostituire «$10 × (–0,267) + $4 × (–0,110) – $8 × 0,019 – $7 × 0,194 + $2 × 0,371 = $3,870» con «$10 × 0,267 + $4 × 0,110 – $8 × (–0,019) – $7 × (–0,194) + $2 × (–0,371) = $3,870.».
Pag. 566: Esempio 24.3, 2a riga. Sostituire «36,908%» con «38,908%» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Nicholas Binda).
Pag. 568: Sezione 24.3, 2° paragrafo, 2a riga. Sostituire «immediatamente» con «pochi giorni» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Biagio Campo).
Pag. 638: 4° paragrafo dopo l’equazione, 1a e 2a riga. Sostituire
Opzioni con barriera
(quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Andrea Labbate).
Pag. 706: Formule per d1 e d2 dopo l'Equazione (28.28). Sostituire «/2» con «T/2» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Nicholas Binda).

Errata nel Manuale delle Soluzioni (9 gennaio 2018):

Pag. 5: Problema 1.19, risposta. Nella 1a e nella 3a riga sostituire «0,0080» con «0,0090», nella 2a riga «0,0074» con «0,0084» e nella 4a riga «0,0091» con «0,0101» (questi errori mi sono stati cortesemente segnalati da Federico Apicella).
Pag. 13: Problema 2.11, risposta, punto (b), 3a riga. Sostituire «$2.000/(2 × $15.000)» con «($7.000 – $6.000)/15.000» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Enrico Spinelli).
Pag. 15: Problema 2.23, domanda, 3a riga. Sostituire «dicembre 2012» con «dicembre 2015» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Enrico Spinelli).
Pag. 27: Problema 4.15, domanda, 1a riga. Sostituire «I tassi Libor a 9 e a 12 mesi» con «I tassi Libor a 9 e a 12 mesi (composti trimestralmente)».
Pag. 29: Problema 4.22, risposta, punto (b), equazione. Sostituire «2×$8×e-0,11×1» con «2×$8×e-0,11×2» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Valeria Calenda).
Pag. 32: Problema 5.9, domanda, 2a e 5a riga. Sostituire «prezzo dell’azione» con «prezzo spot dell’azione» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 33: Problema 5.13, risposta, ultimo paragrafo, 3a riga. Sostituire «giugno 2013» con «settembre 2013» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Valeria Calenda).
Pag. 34: Problema 5.14, risposta, penultima riga. Sostituire «Il prezzo futures effettivo è troppo alto.» con «Il prezzo futures effettivo è troppo basso.» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Federico Apicella).
Pag. 34: Problema 5.14, risposta, ultime due righe. Sostituire «Un arbitraggista potrebbe prendere in prestito dollari, comprare franchi svizzeri spot e venderli con un contratto futures.» con «Un arbitraggista potrebbe comprare il futures e coprirsi vendendo un forward sintetico (prendo in prestito franchi svizzeri, compro dollari spot e investo i dollari per 2 mesi al 2% annuo)» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Daniela Della Gatta).
Pag. 51: Problema 7.14, risposta, 3° paragrafo, ultima riga. Sostituire «nella» con «nella Tavola s7.2» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Luca Sebastiani).
Pag. 66: Problema 10.11, domanda, 3a-4a riga. Sostituire «la put europea» con «la suddetta put europea» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Gabriele Fraboni).
Pag. 94: Problema 13.16, risposta, punto (a), 3a equazione. Sostituire «e0,30×2/12» con «e0,03×2/12» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Valeria Calenda).
Pag. 258: Problema 31.7, risposta, equazione per h. Sostituire in due punti «0,25886» con «0,025886» (quest’errore mi è stato cortesemente segnalato da Giovanni Rotondo).